Сторінка
10

Методи кількісного аналізу ризику

Приклад 4.

Головний економіст підприємства (ОПР) аналізує плани розвитку виробництва на наступний рік . Так, крім іншого, підприємство випускає, виріб І-1 протягом тривалого терміну і реалізує споживачам без будь-яких ускладнень. У плані ро­звитку передбачається перейти до випуску більш сучасних ви­робів, ніж І-1. Пропонується два варіанти нових моделей: І-11 та І-12. З них остання є більш сучасною.

Попередні розрахунки показують, що перехід на випуск моделі І-11 принесе підприємству за рік чистого прибутку на 20 млн. грн. більше, ніж випуск І-1 (у випадку, якщо реаліза­ція нової моделі буде вдалою). Якщо реалізація нової моделі буде йти з утрудненнями, то ЇЇ виробництво знизить річний прибуток підприємства на 2 млн. грн. Аналогічні розрахунки, зроблені для моделі 1-12, дали такі результати:

• при вдалому результаті - збільшення прибутку підпри­ємства на ЗО млн, грн.;

• при невдалому результаті - зменшення прибутку на 15 млн. грн.

Виходячи зі знання виробничих умов підприємства і рин­кової ситуації, ОПР упевнена в успіху на 70%.

ОПР відомо, що існує маркетингова організація, яка зай­мається дослідженнями у галузі прогнозування ситуацій, пов'язаних з модернізацією продукції і виведенням її на ринок. Подібне дослідження для даного підприємства буде коштува­ти 300 тис. грн. З минулого досвіду відомо, що висновки даної організації виявлялися вірними в 60% випадків, коли передві­щався успіх, і в 80% випадків, коли передвіщалася невдача. Виходячи з цього, потрібно прийняти рішення:

•Чи варто звертатися до послуг маркетингового агентства?

•Слід переходити на випуск нової моделі виробу, чи про­довжувати випускати стару?

•Якщо переходити, то на яку модель конкретно?

Дана задача досить складна, оскільки є кілька можливих варіантів прийняття рішень, існує багато неупорядкованої ін­формації ймовірнісного характеру.

Для розв'язання подібного роду задач будують дерево рі­шень, яке допомагає точно сформулювати проблему й органі­зувати пошук оптимального рішення.

Дерево рішень, побудоване для умов розглянутого прикладу, представлене на рис. 4.6, де прийняті наступні умовні позначки:

•А- початковий стан;

•Бі, Bі, Гі - стани або точки розгалуження;

•K1 - K15 - кінцеві стани;

•Д10 - Д11 - дії першого рівня;

•Д20 – Д22 - дії Другого рівня;

•П10 - П12 - події першого рівня;

•П20 - П22 - події другого рівня.

Аналізуючи дерево процедури прийняття рішень, несклад­но помітити, що воно включає гілки двох видів:

1) дії, що залежать від рішення ОПР (замовить вона аналіз чи ні; які моделі виробу буде рекомендувати до випуску в на­ ступному році);

2) події, що є наслідками рішень ОПР, однак на характер яких вона не може вплинути (після ухвалення рішення про випуск нового виробу, успіх або невдача з його реалізацією не залежать від ОПР, не можна також уплинути на характер вис­новку маркетингового агентства).

На рис. 6 показано всі можливі дії і їхні наслідки, тобто логічна структура задачі.

Рис. 6. Дерево рішень - логічна структура задачі

Д10 - дії, які полягають у тім, що дослідження замовлені не будуть. Д11 — дії, які полягають у замовленні досліджень маркетинговому агентству. П11 - події, що полягають у передвіщан­ні успіху. П12 - події, які полягають у передвіщанні невдачі. П10 - фіктивна полія, введена для вирівнювання числа гілок. Д20 – дії, які полягають у продовженні випуску виробу І-1. Д21 – Д22 – дії, які і полягають у переході, відповідно, на модель І-11 і І-12. П20 - подія, яка полягає в ринковому успіху продов­ження випуску виробу І-1. П21 - подія, яка полягає в успіху пе­реходу на випуск однієї з нових моделей. П22 - подія, яка поля­гає в невдачі переходу на випуск однієї з нових моделей.

Однак на підставі даного дерева ми не можемо сказати, яке з можливих рішень буде більш раціональним. Для цього по­трібно доповнити дерево числовими даними (рис. 7).

У наведених вище даних (див. умови задачі) є тільки по­рівняльні дані. Наприклад, при успішному переході на випуск моделі І-11 додатковий прибуток становитиме 20 млн. грн. на рік. Розрахуємо зміни в розмірах прибутку на підставі наяв­них у нашому розпорядженні даних (млн. грн.):

• 0 - якщо продовжувати випуск виробу І-1,

• +20 - якщо перейти на випуск моделі І-11 і вона одержить успіх на ринку;

• -2 - якщо модель І-11 буде не сприйнята споживачами;

• +30 - якщо здійсниться успішний перехід па випуск мо­делі І-12;

• -15 — якщо перехід на випуск моделі І-12 буде невдалим. Відомо також, що дослідження маркетингового агентства обійдеться в 300 тис. грн. Результати підрахунку алгебраїч­них сум цих величин записані праворуч від вершин дерева на рис 4.7.

Тепер можна оцінити різні варіанти дій. З рисунка видно, що перехід на випуск виробів І-12 у порівнянні з переходом на випуск виробів І-11 є більш ризикованим. Однак, з іншого бо­ку, модель І-12 дає більший прибуток, ніж модель І-11. А мо­же доцільніше продовжити випуск виробу І-1? При одержан­ні відповіді на ці запитання варто врахувати ймовірності.

Рис. 7. Схема алгоритму рішення

Дана задача вирішувалася б досить просто, якби було б точно відомо, яка з подій П21 або П22 відбудеться. Однак не не­відомо. В умовах задачі говориться, що ОПР на 70% упевнена в успіху переходу на випуск однієї з нових моделей виробу.