Сторінка
3

Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів

fi(t) () – випадкова величина qi – частина заборгованості, яку i-ий клієнт може погасити на момент часу t;

gi(t) () – загальна заборгованість для i-го клієнта;

hi(t) () – випадкова величина zi – виданий i-ому клієнту банку кредит;

ki(t) () – величина ренти для i-ого клієнта банку;

ri(t) () – величина процентної ставки по банківському кредиту для i-ого клієнта;

l(t) – ринкова процентна ставка по кредиту, випадкова величина r;

s(t) – загальне значення усіх виплат по кредитах у банку і грошові запаси банку, з обліком реальної процентної ставки.

Система функцій виходів також розшириться і буде доповнена такими вихідними сигналами ():

– сигнал, що приймає одиничне значення тоді і тільки тоді, коли в наступний момент часу почнеться відлік для періоду виплати рент, тобто даний клієнт візьме кредит у наступний момент часу. У противному випадку сигнал приймає нульове значення;

– сигнал, наявність якого свідчить про те, що клієнт ще не взяв кредит, коли ж цей сигнал приймає нульове значення, то клієнт знаходиться в періоді виплати ренти по кредиту;

– цей сигнал з’являється у випадку, коли в клієнта банку є борг по виплаті ренти, у противному випадку сигнал стає нульовим;

– сигнал, що свідчить про те, що в наступний момент закінчиться період, на який був виданий кредит і почнеться відлік часу до наступного разу взяття кредиту.

Побудуємо таблицю умовних функціоналів переходів ():

Для даної моделі матриця алфавітів виглядатиме так: