Сторінка
1

Види банківських ризиків і методи управління ними

Вступ.

За своєю природою господарська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов’язаних з різного роду ризиків. Тобто, важливим елементом будь-якої наглядової системи є оцінка політики, практики і процедур суб`єкта господарювання пов’язаних з виробництвом товари та послуг; кредитами і інвестиціями; валютними операціям; випуском цінних паперів; тд.

Пошук ефективних підходів до управління ризиками став одним із найважливіших напрямків розвитку сучасної економічної науки.

Також, проблема управління ризиками, як і проблема підвищення ефективності роботи підприємства, є однією з пріоритетних у сучасному менеджменті. Вони вирішуються здійсненням контролю за економічними ризиками. Управління ризиками впливають на прибутковість суб`єкта.

Для України проблема оцінки ризиків є на сьогоднішній день надто актуальною, але ще недостатньо розробленою. Використання якісних та кількісних підходів при вірному визначенні ризиків дозволяє уникнути можливих негативних наслідків в змінних умовах ринку. Тому вивчення ризиків повинна стати невід’ємною частиною господарського процесу.

Завданням даної роботи є:

* визначити, що таке “ризик”;

* з’ясувати всі можливі види ризику;

* проаналізувати деякі види ризику;

* визначити, що таке якісний аналіз ризику;

* визначити, що таке кількісний аналіз ризику;

* зробити узагальнення, висновки .

Різновиди економічного ризику.

Ризик - це складне, багатогранне і неосяжне явище. В найбільш широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому.

Ризик - це вартісний вираз ймовірності події, що веде до збитків. Тобто, ризик означає, що може бути отриманий прибуток менший за очікуваний, або що операція приведе до збитків.

Економічний ризик – об`єктивно-суб`єктивна категорія, що пов`язена з подоланням невизначеності та конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає міру (ступінь) досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з урахуванням впліву контрольованих та неконтрольованих чинників за наявнисті прямих та зворотніх зв`язків.

Для подальшого аналізу слід з`ясувати основні елементи ризику:

Об`єктом ризику будемо називати керовану систему, стосовно якої приймаються рішення, ефентивність та умови функціонування якої наперед точно невідомі.

Суб`єкт – особа, яка зацікавлена в результатах керування об`єктом ризику й має компетенцію приймання рішення щодо об`єкта ризику.

Джерело ризику – це фактори, які спричинняють невизначеність результатів рішень.

В науковій літературі існує різні підходи до класифікації економічного ризику.

Найбільш узагальненою є класифікація економічного ризику на два типи:

динамічний – це, зокрема, ризик непередбачуваних змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин;

статичний – це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації.

Виділяють також такі види ризиків:

виробничий - пов`язаний з можливістю невиконання суб`єктом економічної діяльності своїх зобов`язань відносно контракту чи договору з іншим суб’єктом економічної діяльності;

фінансовий – пов`язаний з можливістю невиконання суб`єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов`язань перед інвестором внаслідок використання для фінансування діяльності кредиту;

инвестиційний – пов`язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як з власних цінних паперів так із позичених;

ринковий – пов`язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок, як національної грошової одиниці, так і закордонних курсів валют;

портфельний – полягає у імовірності за окремими типами цінних паперів, а також за всіма категоріями кредитів.

Залежно від сфери впливу або винекнення, ризики поділяють на зовнішні та внутрішні.

За можливостями управління ризики бувають відкриті та закриті.

Докладніше проаналізуємо наступні види ризику, як банківський, ризик цінних паперів, валютний, інвестиційний.

Банківські ризики бувають: [1]

1. кредитний ризик;

2. ризик неплатоспроможності суверенної держави і трансфертний ризик;

3. ринковий ризик;

4. процентний ризик;

5. ризик ліквідності;

6. операційний ризик;

7. правовий ризик;

8. ризик репутації.

Виділяють також такі види банківських ризиків, на мою думку, ця класифікація є найбільш повною. Виділяють три категорії:[2]

фінансові;

функціональні;

інші по відношенню до банку внутрішнього ризику.

Де фінансові в свою чергу поділяються на:

1.1 кредитний;

1.2 ціновий;

1.3 ризик ліквідності;

Ціновий ризик має такі різновидності:

1.2.1 валютний;

1.2.1.1. ризик відкритої позиції;

1.2.1.2. ризик конвертації.

1.2.2. інвестиційний;

1.2.2.1. ринковий ризик;

1.2.2.2. ринок інвестиції.

1.2.3. ризик змінної процентних ставок;

1.2.3.1. базисний ризик;

1.2.3.2. ризик розриву.

Де функціональні в свою чергу поділяються на:

2.1 стратегічний;

2.2. технологічний;

2.3 ризик накладних витрат.

До інших витрат можна віднести:

3.1. ризик несумісництва;

3.2. ризик втрати іміджу.

Виділяють такі види ризику цінних паперів:

1. ризик падіння загальноринкових цін;

2. ризик інфляції;

3. галузевий ризик;

4. фінансовий;

5. ризик ліквідності;

6. систематичний;

7. несистематічний.

Валютний ризик класифікують на:

1. операційний;

2. трасляційний;

3. економічний.

В економічній литературі існує кілька ознак за якими класифікують даний ризик. Перша, за сферами прояву:

1. економічні;

2. політичні;

3. соціальні;

4. екологічні.

За другою ознакою, за формами інвестування, виділяють:

1. ризик фінансового інвенстування;

2. ризик реального інвестування.