Сторінка
3

Імовірнісно-автоматне курсу моделювання валютного

Аналізуючи таблицю, приходимо до таких висновків:

1) сигнал покупки валюти вперше виник у момент t = 3, коли була позитивна тенденція як у різниці попит-пропозиція, так і в різниці попит-обсяг продажів. Дійсно, можна помітити, що при цьому курс валюти сильно знизився порівняно з початковим. На наступний момент часу банк купує валюту й тепер на його рахунку у національній валюті немає коштів, а рахунок в іноземній валюті поповнюється 314 одиницями (а5(4) = 314), у той час курс валюти знову починає нестабільно рости;

2) у момент часу t = 6 спостерігається негативна тенденція на валютному ринку, тому виникає сигнал продати валюту й купити національну валюту, тому в наступний момент часу рахунок у національній валюті поповнюється на величину купленої й стає рівним а4(7) = 115 117, що вище початкового значення на рахунку на 3 000. Разом з тим курс валюти при її продажу досить високий, порівняно з курсами за цей період, він дорівнює а3(6) = 36,678;

3) протягом усього часу моделювання курс валюти поводився досить нестабільно – то зростаючи, то спадаючи (граф. 1), що все-таки не завадило банку в остаточному підсумку збільшити свій капітал на 5 тисяч (а4(30) =11769,756).

Умовний приклад було обчислено за допомогою Транслятора Автоматних Моделей (ТАМ). Оскільки основною перевагою методу є простота побудови алгоритму, що вирішує імітаційну модель, то для будь-якої моделі може бути побудована програма, що її обчислює. У цьому випадку виникає єдина незручність – для кожної нової моделі необхідно заново будувати програму, що буде проводити обчислення за цією моделлю. ТАМ являє собою універсальну програму, що дозволяє розрахувати будь-яку імітаційну модель, побудовану за допомогою методу імовірнісно-автоматного моделювання. Таким чином, процес моделювання значно спрощується як за часом, так і за витраченими коштами.

Основними перевагами ТАМ є:

– простота і зручність інтерфейсу – користувачу, який працював з операційною системою Windows, буде не важко розібратися з оболонкою програми, а довідкова система допоможе розібратися не тільки в роботі з програмою, але й з’ясувати основні положення імовірнісно-автоматного моделювання;

– наочне подання даних – система дозволяє проводити аналіз отриманих результатів і будувати таблиці даних, діаграми зміни значень внутрішніх станів автоматів, а також таких елементів автоматної моделі, як матриця алфавітів, таблиця умовних функціоналів переходів, граф міжавтоматних зв’язків;

– зберігання даних у різних форматах – програма може експортувати різні типи файлів, крім тих, що використовує сама система (так звані ТАМ-файли), вона зберігає таблиці даних у форматах TXT, HTML та JPG, що відразу стає зручним для їх розміщення в Інтернеті або при роботі з різними текстовими процесорами;

– застосування власного стилю оформлення даних – завдяки настройкам користувача програма може бути підкорегована для різного стилю відображення інформації (наприклад, можна створювати імена з індексами чи дозволити відображати імена автоматів, підкреслені курсивом).

Література:

1. Kostina N.I. Automaton Modeling as an Instrument for the Forecasting of Complex Economic Systems// System Dynamics Society. – July 20–24. – New York City, USA, 2003. – pp.135–145.

2. Яровицкий Н.В., Костина Н.И. Вероятностные автоматы и имитационное моделирование // Кибернетика и системный анализ. – 1993. – № 3. – С. 20.

3. Костина Н.И., Сучок С.В. Прогноз динамики продажи и покупки валюты в коммерческом банке // Банковские технологии. – М., 2002. – № 3. – С. 14–17.