Сторінка
2

Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні

А2 – автомат, що характеризується множиною виплат страхових сум або страхового відшкодування при настанні страхового випадку, або після закінчення договору страхування;

А3 – автомат, який характеризується множиною грошових коштів, що сформували страховий фонд;

А4 – автомат, який характеризується множиною грошових коштів, що сформували резервний фонд;

А5 – автомат, який характеризується множиною грошових коштів, що використовуються як інвестиційні ресурси страховика;

А6 – автомат, який характеризується множиною грошових коштів, що передаються прямим страховиком у перестрахування за квотним договором.

Тоді визначені раніше показники можна записати такими виразами:

а1 (t) = S × С; а2 (t) = В × d; (1)

а6 (t) = b × а1 (t); ã6 (t) = b × а2 (t); (2)

а3 (t) = а3 (t – 1) + а1 (t) – а2 (t) – а6 (t) + ã6 (t) – а4(t) + ã4 (t); (3)

а4 (t) = а4 (t – 1) + γ × а3 (t) – α × а4 (t-1) + ã5 (t) – ã4 (t); (4)

а5 (t) = а5 (t – 1) + α × а4 (t) – ã5 (t). (5)

Зауважимо, що рівняння (3), з урахуванням рівнянь (2), може бути передано у вигляді:

а3 (t) = а3 (t – 1) + (1 – b) × а1 (t) – (1 – b) × а1 (t) – а4(t) + ã4 (t). (6)

Розглянута вище модель (1)–(5) побудована за умови, що страховик має в наявності достатню кількість грошових ресурсів, щоб виконати свої фінансові зобов’язання перед страхувальником.

У випадку, коли ліміт відповідальності страховика недостатній, щоб виконати свої фінансові зобов’язання перед страхувальниками, модель ускладнюється. При цьому необхідно враховувати й інші види договорів престрахування, що відрізняються від досліджуваного квотного. У такій ситуації використання автоматного моделювання потребує глибшого дослідження.

Інструмент автоматного моделювання дозволяє у будь-який час прогнозувати величину сформованого страхового фонду, що слугує основним джерелом для виконання фінансових зобов’язань страховика перед страхувальником, при цьому враховуються імовірнісні характеристики процесів страхування. Прогнозування процесів перестрахувальної цесії та інвестиційної діяльності страховика дозволить визначити оптимальну величину власного утримання страховика, що має велике значення для визначення фінансової надійності страховика, а також стратегії компанії щодо прийняття, оцінки й управління інвестиційними ризиками.

Література:

1. Бакаєв А.А., Костіна Н.І., Яровицький Н.В. Имитационные модели в экономике. – К.: Наукова думка, 1978. – 124 с.

2. Костіна Н.І., Позднякова Л.О. Формалізація та структуризація процесів оподаткування страхової діяльності // Економіка: проблеми теоріїї та практики: Збір.наук.пр. – ДНУ, Дніпропетровськ. – 2001. – Випуск 84. – С. 20–30.

3. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р е.н., проф. – К.: КНЕУ, 1988. – 528 с.

4. Позднякова Л.О. Страхові процеси в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис . канд. е. н.: 08.04.01/ Нац. академ. ДПС України. – 2004. – 18 с.