Сторінка
3

Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості під

1. Вихідна інформація для аналізу (табл. 2.1.)

2. Завдання для аналізу:

§ Розрахувати, показники ризику через узагальнюючі статистичні показники (табл. 2.2.).

§ Розрахувати ймовірні характеристики комерційних операцій (табл. 2.3).

§ Побудувати графіки для ймовірностей.

§ Зробити загальні висновки.

Таблиця 2.1.

Показники ефективності операцій

1. Розрахуємо середній очікуваний прибуток :

Аср. = 235*0,12+245*0,2+125*0,1+368*0,05+348*0,23+415*0,3=312,64

Бср. = 260*0,26+190*0,14+270*0,2+360*0,12+410*0,18+250*0,1=290,2

Вср. = 150*0,12+260*0,18+220*0,15+120*0,15+230*0,15+380*0,25=245,3

2. Модальне значення прибутку – значення прибутку, що найчастіше зустрічається, тобто 260

3.Медіанне значення прибутку – значення, що ділить ранжований ряд навпіл, так як кількість значень парна, то медіанним значенням буде проста арифметична двох центральних значень :

Ам = 296,5

Бм = 265

Вм = 225

4. Середнеквадратичне відхилення:

А = (235-312,64)2 *0,12 + (245-312,64)2 *0,2 + (125-312,64)2 *0,1 + (368-312,64)2 *0,05 + (348-312,64)2 *0,23 + (415-312,64)2 *0,3 = 8743дні

Б = (260-290,2)2 *0,26+ (190-290,2)2 *0,14 + (270-290,2)2 *0,2 + (360-290,2)2 *0,12 + (410-290,2)2 *0,18 + (250-290,2)2 *0,1 = 5054 днів

В = (150-245,3)2 *0,12 + (260-245,3)2 *0,18 + (220-245,3)2 *0.15 + (120-245,3)2 *0.15+ (230-245,3)2 *0.15 + (380-245,3)2 *0,25 = 8151 днів

5. Розрахуємо коефіцієнт варіації :

Таблиця 2.2.

Показники ризику через узагальнюючі статистичні показники