Сторінка
3

Оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку методом імовірнісних автоматів

Як видно з результатів моделювання, оптимальною маржею при 30 моментах автоматного часу виявилася маржа в 3 %, при цьому прибуток комерційного банку становив 7,9 млн.

У даній моделі всі операції з активами й пасивами відбуваються в один момент автоматного часу, тому надалі її можна розширити використовуючи процентну шкалу, що відповідає кредитним і депозитним групам комерційного банку. Також модель може бути розширена для випадку врахування різноманітних ризиків, які суттєво впливають на діяльність комерційного банку.

Побудована імовірнісно-автоматна модель є типовою і може бути використана як складова частина загальної моделі комерційного банку, що враховує різноманітні банківські процеси.

Література:

1. Kostina N.I. Automaton Modeling as an Instrument for the Forecasting of Complex Economic Systems // System Dynamics Society. – New York City, USA, 2003. – July 20–24. – pp. 135–145.

2. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. – Київ: НІОС, 2001. – С. 222.

3. Костіна Н.І., Сучок С.В. Оптимізація кількості комерційних банків на основі імовірнісно-автоматної моделі //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2 (44). – С. 128–139.