Сторінка
7

Інвестиційно-фінансовий портфель та управління ним

1. Знайдемо середньозважений термін дебіторської заборгованості :

Тс.зв. = (40,8тис.грн. х 10днів +20,4тис.грн. х 15днів + 30,0тис.грн. х

х20днів + 10,4тис.грн. х 25 днів + 0,8тис.грн. х 30 днів) / (40,8тис.грн. + +20,4тис.грн. + 30,0тис.грн. + 10,4тис.грн. + 0,8тис.грн.) = 15,6 (днів)

2. Знайдемо суму проценту за кредит:

3. Визначимо комісійну винагороду банкові:

плата за факт обсл. = 102,4тис.грн. х 0,02 = 2,048(тис.грн.)=2048(грн.)

Визначимо повну суму оплати = 766 + 2048 = 2814 (грн.)

Б) Знайдемо фактичну вартість (як просту річну ставку проценту) факторингового кредитування банком підприємства «Х1» по формулі:

Відповідь:

а) повна сума плати підприємства «Х1» банкові за факторингове обслуговування дорівнює 2814 грн.;

б) фактична вартість факторингового кредитування банком підприємства «Х1» дорівнює 62,5% річних.

Задача 4

Визначити крос-курс В1/В2 за таких умов :

В3/В1 = 1,8108 – 1,8108 х 1,0005;

В3/В2 = 1,6604 – 1,6604 х 1,0007.

Розв’язок

1) Крос-курс продажу В1 (за В2).

Клієнт банку має В2 і повинен за них оцінити В1.

А) Клієнт купує В3 за В2

1В3 = 1,6604 х 1,0007 В2

Б) Далі клієнт куплені В3 продає за В1

1В1 =

В) [п.б) х п.б)]:

1В1 = х 1,6604 х 1,0007 В2 = 0,920 В2

2) Крос-курс купівлі В1 (за В2).

А) Клієнт купує В3 за В1.

1В1 =

Б) Клієнт продає куплені В3 за В2.

1В3 = 1,6604 В2

В) [п.а) х п.б)]:

1В1 =

Крос-курс В1/В2 = 0,917 - 0,920

Відповідь: Крос-курс В1/В2 = 0,917 - 0,920

Література :

1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91. Зміни та доповнення до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» від 10.09.97. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96.

2. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи. // Банківська справа. – 1997.

3. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: ЮНИТИ, 1995. – С.178

4. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.7.

5. 7. Мельник В.А. Ринок цінних паперів / довідник для керівника підприємства / – К.: Либідь. – 1998. – 487 с.

6. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Финансы и статистика, 1995. – С.67 – 73.

7. Науменко В. Ринок цінних паперів під впливом макроекономічних негараздів // Вісник НБУ. – 1999. – № 2. – С.46 – 47.

8. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України; проблеми функціонування і розвитку.– К., 1996. – С.21 – 23.

9. Попов В.М., Романишин В.О. Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки // Фінанси України. – 1998. – № 8. – С.118 – 122.

10. Чирва Н.В., Лузік П.К. Державні цінні папери на фондовому ринку // Фінанси України. – 1996. – № 7. – С.68 – 96.

Рецензія на контрольну роботу