Сторінка
7
Володіючи інформацією щодо кореляції вказаних факторів, керівництво банку може планувати та прогнозувати прибутки від здійснення міжнародних розрахункових та валютних операцій на наступні періоди, а також встановлювати, у межах рекомендованих НБУ, відсоткові ставки на валютні кредити і депозити та курси іноземних валют, їх оптимальне співвідношення, задля оптимізації ефективності своєї діяльності у цьому напрямку, тобто задля одержання максимального прибутку при мінімальних витратах і підвищення попиту на свої послуги у цій сфері.
Тепер, для того, щоб спрогнозувати прибутки банку від здійснення міжнародних валютних, кредитних та розрахункових операцій і встановити оптимальний порядок їх проведення (тобто визначити оптимальний рівень та співвідношення відсоткових та комісійних ставок, а також курсу валюти), необхідно скласти економіко-математичну модель на базі схеми, наведеної на рис.9.
Рис.9. Фактори прибутку від здійснення міжнародних розрахункових, кредитних та валютних операцій
|
(3.1) |
де
|
,
– загальний прибуток банку від здійснення міжнародних розрахункових, валютних та кредитних операцій;
– місячна сума витрат банку на виплату відсотків за валютними депозитами;
– місячна сума доходів банку від одержання відсотків за валютними кредитами;
|
(3.2) |
де у1 – місячна сума валютних вкладень, |
,
|
(3.3) |
де х1 – середньомісячна ставка відсотку за валютними депозитами (має знаходитися у межах від m1 до n1) |
,
|
(3.4) |
де у2 – місячна сума валютних позик, |
,
|
(3.5) |
де х2 – середньомісячна ставка відсотку за валютними кредитами (знаходиться у межах від m2 до n2). |
,
|
(3.6) |
де у3 – місячна сума міжнародних розрахунків |
|
(3.7) |
де х3 – середньомісячна комісійна ставка за проведення міжнародних розрахункових операцій (знаходиться у межах від m3 до n3) |
,
|
(3.8) |
де t – загальний прибуток банку від здійснення міжнародних розрахункових, валютних та кредитних операцій, розрахований на основі рівняння залежності від зміни валютного курсу. |
,
Завантажити реферат