Сторінка
10

Потреба комерційного банку в ліквідних коштах

контролювати розміщення кредитних вкладень по ступені їхнього ризику, форм забезпечення повернення позичок, рівню прибутковості. Кредитні вкладення банку можна класифікувати з врахуванням ряду критеріїв (рівень кредитоспроможності клієнта, форма забезпечення повернення кредиту, можливість страхування позичок, оцінка надійності кредиту економістом банку та ін.) Частка кожної групи кредитів у загальній сумі кредитних вкладень комерційного банку і її зміна є основою для прогнозування рівня коефіцієнта ліквідності, показує можливості продовження старої кредитної політики банку або необхідність її зміни. Групування позичок по окремих позичальниках, здійснюване за допомогою ЕОМ, дозволяє щодня контролювати рівень коефіцієнтів ліквідності й аналізувати можливості подальшої видачі великих кредитів самостійно банком або шляхом участі в банківських консорціумах;

аналізування розміщення кредитів за термінами їх погашення, здійснюване шляхом груповання залишків заборгованості по позичкових рахунках з урахуванням термінових зобов'язань або оборотності кредитів на шість груп (до 1 міс. ; від 1 до 3 міс. ; від 3 до 6 міс. ; від б до 12 міс. ; від 1 до 3 років: понад 3 років), що є основою для прогнозування рівня поточної ліквідності балансу банку, розкриття «вузьких» місць у його кредитній політика;

аналізувати розміщення кредитів за термінами на основі бази даних. Зокрема, розроблений метод аналізу майбутнього погашення і майбутньої видачі кредитів у найближчі 30 днів по окремих клієнтах і видах позичок (на основі кредитних договорів і оборотності кредитів), що дозволяє контролювати вивільнення ресурсів або виникнення потреби в них. Такий аналіз можна робити щодня, а також з врахуванням даних кредитних договорів, що знаходяться на стадії проробки. Результати аналізу можуть використовуватися комерційними банками для оперативного вирішення питань при купівлі або продажі ресурсів. Такий аналіз розкриває глибинні, приховані процеси, виявляє ті тенденції, що при інших незмінних обставинах можуть викликати падіння рівня ліквідності і платоспроможності комерційного банку, дає можливість попередити ці наслідки шляхом внесення корективів у політику банку.

краще вивчати кредитоспроможність позичальників;

обмежити розмір кредиту, наданого одному позичальнику частиною власних коштів;

видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні загального обсягу кредитування;

підвищити повернення кредитів, у тому числі за рахунок більш надійного забезпечення;

вжити заходів по стягненню простроченої позичкової заборгованості і нарахованих відсотків за користування кредитами;

Застосовувати методи аналізу групи розрахункових рахунків клієнтів і інтенсивності платіжного обороту по кореспондентському рахунку банку. Результати такого аналізу є основою для аргументованого перегрупування активів балансу банку.

Змінити структуру активів, тобто збільшити частку ліквідних активів за рахунок достатнього погашення кредитів, розчищення балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів діяльності, збільшення власних коштів, одержання позик в інших банків і т.п.

Працювати над зниженням ризику операцій. При цьому необхідно пам'ятати, що термінові заходи, що починаються кредитними інститутами для підтримки своєї ліквідності і платоспроможності, як правило, пов'язані з ростом витрат банку і скороченням їхнього прибутку. Управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку знижує можливі збитки банків, створює міцну основу для їхньої діяльності в майбутньому. Система управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку орієнтується на вимоги Національного банку країни про дотримання комерційними банками встановлених норм ліквідності і платоспроможності. Для розпізнавання ризиків незбалансованості ліквідності балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної системи щоденного контролю за рівнем приведених вище показників ліквідності, аналізу чинників, що впливають на їхню зміну. Для цього доцільне створення бази даних, що дозволяє оперативно одержувати всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази даних мною розглядаються як укладені так і ті що проробляються кредитні і депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про потребу в кредиті під товари відвантажені, термін оплати яких не наступив, щоденне зведення оборотів залишків по балансових рахунках, щоденна відомість залишків по особових рахунках, відомості по позабалансових рахунках, відомості про оборотність кредитів і т.п.

У управлінні пасивами банку можна порекомендувати:

Застосовувати метод аналізу розміщення пасивів по їх термінах, що дозволяє управляти зобов'язаннями банку, прогнозувати і змінювати їхню структуру в залежності від рівня коефіцієнтів ліквідності, проводити зважену політику в області акумуляції ресурсів, впливати на платоспроможність.

Розробити політику управління капіталом, ФСН і резервами.

Стежити за співвідношенням власного капіталу до притягнутого.

Проаналізувати депозитну базу банку:

звернути увагу на структуру депозитів: термінові й ощадні депозити більш ліквідні, чим депозити до запитання;

визначити стратегію підтримки стійкості депозитів. Частиною такої стратегії виступає маркетинг - підвищення якість обслуговування клієнтів, із тим щоб вони залишалися вірними банку і під час кризових ситуацій. Підвищення термінів ощадних депозитів, їхньої середньої суми також пом'якшує коливання депозитів під час криз.

враховувати не тільки стабільність, але і джерело депозитів, тобто депозити фізичних осіб більш надійні, чим депозити юридичних осіб, у силу розходжень у розмірах внесків.

привести у відповідність врахування кредитних ресурсів;

оцінювати надійність депозитів і позик, отриманих від інших кредитних установ.

скоротити зобов'язання до запитання за допомогою перегрупування пасивів за їх термінами.

У цілому ж, для розпізнавання ризиків небалансованості ліквідності балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної системи щоденного контролю за рівнем наведених у першій і других розділах показників, аналізу чинників, що впливають на їхню зміну. Для цього доцільно створення бази даних, що дозволяє оперативно одержувати всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази даних банком можуть розглядатися укладені і що проробляються кредитні і депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про планову потребу в кредиті, щоденні відомості оборотів залишків по балансових рахунках, щоденні відомісті по особових рахунках, відомості по позабалансових рахунках, відомості про оборотність кредитів і т.п.