Сторінка
2

Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств

· організація збуту послуг.

Метою збирання інформації є визначення реального (освоєного) та потенційного ринку даного комерційного банку (КБ), вивчення потреб та очікувань цього ринку. Для характеристики ринку визначається загальна частка, що належить банку, у тому числі частка ринку позик та депозитів, а також ринку окремих видів послуг; порівнюється ринок даного КБ із ринком інших конкуруючих кредитних установ. Велике значення для детального вивчення ринку має його сегментація.

В основі сегментації лежить характер банківських послуг (кредитні, операційні, інвестиційні та інші), клієнтурна ознака (юридичні та фізичні особи, корпорації, банки-кореспонденти, уряд). Використовується також географічна, демографічна, психокультурна та поведінкова сегментація. При сегментації ринку підприємств враховується розмір підприємства, сфера діяльності, кількість працюючих, рівень підготовки керівника, характер попиту (первинний чи вторинний).

На підставі інформації про ринок КБ розробляє власну стратегію:

· продаж нових або освоєних послуг старим клієнтам;

· проникнення (продаж старих послуг новим клієнтам на старому ринку);

· розвиток (продаж старих послуг на новому ринку);

· диверсифікація (продаж нових послуг на новому ринку).

Важливою складовою частиною банківського маркетингу є вивчення характеру послуг, що продаються, та цін на них [20, 21]:

де ЦК – ціна за кредитні послуги чи договірний відсоток за кредит; – середня ціна кредитних ресурсів чи основний процент; ДН – договірна надбавка; ДЗ – договірна знижка.

Залежить від:

1) офіційної чи облікової відсоткової ставки;

2) рівня відсотків за міжбанківськими кредитами та внесками.

Слід розрізняти ринкову та реальну ціну ресурсів. Реальна ціна є скоригованою на норму обов’язкових резервів ринкова ціна:

де РЦкр – реальна ціна кредитних ресурсів; РЦр – середньозважена ринкова ціна ресурсів; Nфр – норма відрахування до фонду регулювання кредитних ресурсів.

Договірну надбавку (ДН) іншими словами можна назвати кредитною маржею, яка визначається з урахуванням таких факторів, як:

· вид та термін кредиту;

· кредитоспроможність клієнта;

· тривалість ділових зв’язків;

· темпи інфляції;

· розміри бюджетного дефіциту;

· фаза економічного циклу;

· можливості рефінансування у центральному банку (ЦБ);

· розміри депозитної гарантії.

Для встановлення маржі КБ вивчає динаміку відсоткових ставок за позиками з урахуванням впливу інфляції.

Розрізняють реальні та номінальні відсоткові ставки за

ВСр=ВСн – I,

де ВСр – реальна відсоткова ставка за кредит; ВСн – номінальна відсоткова ставка за кредит; І – темпи інфляції.

При розробці відсоткової політики важливо знати відсоткову маржу, яка буде достатньою для даного КБ. Її основою може бути коефіцієнт внутрішньої вартості банківських послуг, яким користуються іноземні КБ на підставі даних балансу:

де М – відсоткова маржа; В – загальні витрати банку, включаючи витрати за позиковими операціями; Дin – доходи; Пд – достатній прибуток; Аn – актив, що приносить дохід.

При встановленні вартості операційних послуг враховується їх працеємність.

3. Ліквідність та платоспроможність

Ліквідність – швидка реалізація, продаж, перетворення матеріальних цінностей у грошові засоби.

Активи банку (за ступенями ліквідності) бувають наступних видів.

1. Ліквідні кошти, що перебувають у негайній готовності, чи першокласні ліквідні кошти:

· каса;

· кошти на кореспондентському рахунку;

· першокласні векселі;

· державні цінні папери.

2. Ліквідні кошти у розпорядженні банку, які можуть перетворюватися у грошові кошти – кредити та інші платежі на користь банку з терміном виконання у 30 діб, цінні папери, що умовно реалізуються та зареєстровані на біржі (як і участь в інших підприємствах та банках), інші цінності (включаючи немаржинальні).

3. Неліквідні активи – прострочені кредити та ненадійні борги, будівлі та споруди, що належать банку та відносяться до основних фондів. Баланс вважається ліквідним, якщо його стан дозволяє шляхом швидкої реалізації коштів за активом покривати термінові зобов’язання за пасивом.

Найбільш ліквідною частиною активу вважається касова готівка, під якою розуміють не тільки гроші у касі, а й грошові засоби на поточному рахунку даної кредитної установи у ЦБ.

Статті ліквідності:

· першокласні короткострокові комерційні векселі, які банк може переоблікувати у ЦБ;

· цінні папери, гарантовані державою.

Менш ліквідними є банківські інвестиції та довгострокові цінні папери.

Складноліквідні активи:

· довгострокові позики;

· вкладення у нерухомість.

Ліквідність балансу залежить від:

1) структури його активів;

2) ступеня ризику окремих активних операцій. Чим більша частка високоризикових активів у балансі банку, тим нижча його ліквідність.

Надійні активи – готівкові грошові кошти.

Високоризикові – довгострокові вкладення банків;

3) структури пасивів балансу. Підвищення питомої ваги вкладів до вимоги та зниження частки термінових вкладів послаблює банківську ліквідність;

4) надійності депозитів та позик, отриманих банком від інших кредитних установ.

Отже, банк вважається ліквідним, якщо сума грошових активів, які банк може швидко мобілізувати, дозволяє своєчасно виконати зобов’язання за пасивом.

Для оцінки ліквідності застосовуються коефіцієнти коротко мінової та середньотермінової ліквідності:

де Акр – короткотермінові ліквідні активи; Пкр – короткотермінові пасиви;

де Аср – середньотермінові активи; Пср – середньотермінові пасиви.

Норма ліквідності – коефіцієнт ліквідності, не нижчий визначеного рівня.

Платоспроможність банку – спроможність у визначені строки та у повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями.

Фактори, що впливають на платоспроможність:

1) ліквідність балансу;

2) політична та економічна ситуація у державі чи регіоні;

3) стан грошового ринку;

4) можливість рефінансування у ЦБ;

5) стан ринку цінних паперів;

6) наявність та досконалість заставного та банківського законодавства;

7) забезпеченість банку власним капіталом;

8) надійність клієнтів та банків-партнерів;

9) рівень менеджменту у банку;

10) спеціалізація та різноманітність банківських послуг даної кредитної установи.

Показники ліквідності та платоспроможності банків

Обмеження зобов’язань банку

де ВКБ – власні кошти банку; ЗБ – зобов’язання банку.

Власні кошти банку: