Сторінка
3

Проблеми банківських ризиків: аналіз, оцінка, мінімізація та управління

Превентивні заходи впливають на недопущення можливих негативних наслідків тієї чи іншої економічної сітуації (наприклад, системної кризи, неплатежів тощо).

До превентивних заходів можливо віднести:

- вимоги до розміру та структури капіталу банку;

- вимоги до ліквідності банку;

- диверсифікацію банківських ризиків (максимальний розмір позики на одного позичальника та інші види диверсифікації);

- обмеження операцій, що виконуються.

Для зниження банківських ризиків встановлюються обмеження

на деякі види діяльності комерційних банків або на окремі види активних операцій. Так, доволі часто обмежується право банків на безпосереднє володіння нерухомістю у зв`язку з високим ризиком та низьким рівнем її ліквідності. У ряді країн банкам не дозволяється мати цінні папери підприємств, вартість котрих зазнає впливу великих коливань. Також існують обмеження прав гарантування на розміщення окремих цінних паперів або на надання кредитів особам, які мають доступ до конфеденційної інформації.

Протекційні засоби виступають способами захисту від вже існуючої загрозливої ситуації для банку, яка може спричинити його неплатоспроможність або банкрутство. Тобто за допомогою цих заходів здійснюється захист банків та їх клієнтів від можливих наслідків фінансових труднощів.

До цього виду регулювання можливо віднести наступні заходи:

- створення та функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- формування банками резервів для відшкодування можливих втрат за позиками та іншими активами;

- рефінансування комерційних банків центральним банком держави;

- цільова допомога інших державних органів тощо.

Протекційні заходи передбачають використання різних видів резервів, фондів або інших засобів, які носять цільовий характер. В залежності від окремого банку і конкретної ситуації можуть використовуватись договорні дії, зокрема, підтримка державними органами окремих банків у вигляді рефінансування,надання гарантій,купівлі їх акцій тощо. Фактична дія превентивних заходів реалізується шляхом затвердження норм, що обов`язкові до виконання. В свою чергу норми поділяються на функціональні та інституційні і призначені для регулювання банківських ризиків.Функціональні норми мають визначене цифрове значення і можуть носити загальний або селективний характер. Так, за допомогою селективних норм визначаються коефіцієнти ризику по окремим операціям банку, а загальні норми впливають на кредитний ринок взагалі. Інституційні норми відображають у відносних величинах організаційні питання, визначення цілей кредитування, операційну діяльність, порядок проведення ревізій тощо. Вищеназвані способи регулювання банківської діяльності тісно пов`язані між собою та доповнюють один одного. Так, протекційні заходи підвищують довіру вкладників до банківської системи, впливають на стабільність макроекономічних показників економіки. Превентивні заходи забезпечують ефективність перших.